، كيف ل حساب العمر المتوقع لل تجارة نظام

كيفية حساب توقعات نظام تداول الفوركس الخاص بك سيبتمبر 14th، 2018 إكسكتانسي هو صيغة بسيطة يمكنك استخدامها لتحديد مدى موثوقية نظام تداول العملات الأجنبية الخاص بك هو. يجب أن نعود وننظر في كل ما تبذلونه من الصفقات التي كانت مربحة مقابل كل ما تبذلونه من الصفقات الخاسرة. ثم حساب مدى ربحية الفائزين الخاص بك مقابل كم الخاسر الخاص بك لم يكلفك. إذا لم يكن لديك هذه الإحصاءات، يمكنك أيضا ورقة اختبار النظام الخاص بك على البيانات التاريخية. هنا هي صيغة التوقع: W يعني متوسط ​​الربح الرابح L يعني متوسط ​​خسارة التداول P يعني النسبة المئوية لنسبة الفوز مثال: لقد قمت بإجراء 10 صفقات. وكانت ستة منها صفقات فائزة و 4 كانت تفقد الصفقات. وهذا يعني أن النسبة المئوية للفوز هي 610 أو 60. إذا كان لديك ستة صفقات جلبت لك الربح من 2،400، ثم متوسط ​​فوزك هو 40000 400 400. إذا كانت الخسائر الخاصة بك فقط 1200، ثم متوسط ​​الخسارة هو 12004 300. تطبيق هذه الأرقام في صيغة المتوقع: E 1 (400300) x 0.6 8211 1 0.40 أو 40. في هذا المثال، توقع نظام التداول الخاص بك هو 40. وهذا يعني أن استراتيجية التداول الخاصة بك سيعود 40 سنتا لكل دولار مستثمر (تداول) على مدى فترة طويلة مصطلح. الوظائف ذات الصلة: يمكن وصف نظام التداول بأنه توزيع مضاعفات R التي يولدها. التوقع هو ببساطة المتوسط، أو المتوسط، R - متعددة ولدت. ولكن ماذا يعني ذلك، بالضبط نظرة موجزة عن المخاطر والمضاعفات R إذا كنت قد قرأت أي من كتب الدكتور ثارب، كما تعلمون الآن أنه من أكثر كفاءة التفكير في الأرباح والخسائر من الصفقات الخاصة بك كنسبة من المخاطر الأولية المتخذة (R). ليترسكوس مجرد الذهاب أكثر من ذلك مرة أخرى لفترة وجيزة، على الرغم من: واحدة من الأسرار الحقيقية للنجاح التداول هو التفكير من حيث نسب المخاطر إلى مكافأة في كل مرة كنت تأخذ التجارة. اسأل نفسك، قبل أن تأخذ التجارة، لدكواترسكوس المخاطر على هذه التجارة هي المكافأة المحتملة يستحق ريسرجردكو المحتملة فكيف يمكنك تحديد المخاطر المحتملة على التجارة حسنا، في الوقت الذي تدخل أي تجارة، يجب عليك تحديد بعض النقطة التي يورسكول الخروج من التجارة للحفاظ على رأس المال الخاص بك. نقطة الخروج هذه هي المخاطر التي تواجهك في التجارة، أو الخسارة المتوقعة. على سبيل المثال، إذا قمت بشراء 40 سهم وتقرر الخروج إذا كان ينخفض ​​إلى 30، ثم خطر الخاص بك هو 10. ويطلق على خطر لديك في التجارة R. وينبغي أن يكون من السهل أن نتذكر لأن R قصير للمخاطر. R يمكن أن تمثل إما المخاطر الخاصة بك لكل وحدة، والتي، في المثال، هو 10 للسهم الواحد، أو أنها يمكن أن تمثل مجموع المخاطر الخاصة بك. إذا قمت بشراء 100 سهم من الأسهم مع خطر من 10 للسهم الواحد، سيكون لديك خطر إجمالي قدره 1000. تذكر أن تفكر من حيث نسب المخاطر إلى المكافأة. إذا كنت تعرف أن مجموع المخاطر الأولية الخاصة بك على الموقف هو 1000، يمكنك التعبير عن جميع الأرباح والخسائر الخاصة بك كنسبة من المخاطر الأولية الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا حققت ربحا قدره 2000 (2 × 1000 أو 20 مشاركة)، فإن الربح هو 2R. إذا حققت ربحا قدره 10000 (10 × 1000)، فإن ربحك هو 10R. الشيء نفسه يعمل للخسائر. إذا فقدت 500، فقدان الخاص بك هو 0.5R. إذا فقدت 2000، فقدان الخاص بك هو 2R. كوتبوت الانتظار، قد يقول لك. كيف يمكن أن يكون لدي خسارة 2R إذا كان مجموع المخاطر 1000Kot حسنا، ربما كنت ديدنرسكوت إبقاء كلمتك عن أخذ 1000 الخسارة وفشلت في الخروج عندما يجب أن يكون. ولعل السوق هبطت ضدك. خسائر أكبر من 1R يحدث في كل وقت. هدفك كمتداول (أو كمستثمر) هو الحفاظ على خسائرك عند 1R أو أقل. وارن بوفيه، والمعروف لكثير من ووردرسكوس المستثمر الأكثر نجاحا، ويقول القاعدة رقم واحد من الاستثمار هو عدم فقدان المال. ولكن هذا ليس مشورة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يحاولون خلق إطار خطر مجدية لتداولهم. بعد كل شيء، حتى وارين بوفيه الخبرات الخسائر. وهناك نسخة أفضل بكثير من حكمه سيكون، والاحتفاظ الخسائر الخاصة بك إلى 1R أو أقل. كوت عندما يكون لديك سلسلة من الأرباح والخسائر التي أعرب عنها كنسبة المخاطر والمكافأة، ما لديك حقا هو ما يدعو فان توزيع R - متعددة. ونتيجة لذلك، يمكن وصف أي نظام تجاري على أنه توزيع R-مولتيبل. في الواقع، يورسكول تجد أن التفكير في نظام التداول كما R - توزيعات متعددة يساعد حقا على فهم النظام الخاص بك ومعرفة ما يمكن أن تتوقع منهم في المستقبل. إذا ما كان كل هذا له علاقة بالعميل البسيط: متوسط ​​(متوسط ​​قيمة مجموعة من الأرقام) لأنظمة R-مولتيبل ديستريبوتيون يساوي توقعات سيستيمرسكوس. التوقعات يمنحك متوسط ​​قيمة R التي يمكن أن تتوقعها من نظام على العديد من الصفقات. وبعبارة أخرى، يخبرك المتوقع بمقدار ما يمكن أن تتوقعه في المتوسط، لكل دولار خطر، على عدد من الصفقات. كوتات قلب كل التداول هو أبسط من كل المفاهيمالنتائج الخط السفلي يجب أن تظهر توقعات رياضية إيجابية من أجل طريقة التداول لتكون profitable. quot مداششوك برانسكومب لذلك عندما يكون لديك توزيع الصفقات لتحليل، يمكنك أن تبدو في الربح أو الخسارة الناتجة عن كل صفقة من حيث R (كم كان الربح والخسارة على أساس المخاطر الأولية) وتحديد ما إذا كان النظام هو نظام مربح. ليترسكوس ننظر في مثال: هذا لدكوستيمردردكو لديه توقع من 2R، وهو ما يعني أنه على المدى الطويل، يمكنك لدكوكسكتردكو ذلك لجعل مرتين ما كنت خطر، استنادا إلى البيانات المتاحة. يرجى ملاحظة أنه يمكنك فقط الحصول على فكرة جيدة من سيستيمرسكوس الخاص بك عندما يكون لديك ما لا يقل عن ثلاثين الصفقات لتحليل. من أجل الحصول على صورة واضحة عن توقعات سيستيمرسكوس، يجب أن يكون لديك في الواقع ما بين 100 و 200. لذلك في العالم الحقيقي للاستثمار أو التداول، والانتظار يخبرك صافي الربح أو الخسارة التي يمكن أن تتوقعها على عدد كبير من واحد - unit الصفقات. إذا كان المبلغ الإجمالي من المال المفقود أكبر من المبلغ الإجمالي من المال المكتسب، كنت خاسرا صافيا ولها توقعات سلبية. إذا كان المبلغ الإجمالي من المال المكتسب أكبر من المبلغ الإجمالي للمال فقدت، كنت الفائز الصافي ويكون لها توقع إيجابي. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديك 99 خسارة الصفقات، كل يكلفك الدولار، لخسارة إجمالية قدرها 99. ومع ذلك، إذا كان لديك واحد الفوز التجارة من 500، سيكون لديك صافي العائد من 401 (500 أقل 99)، على الرغم من حقيقة أن واحدا فقط من الصفقات الخاصة بك كان الفائز و 99 من الصفقات الخاصة بك كانت الخاسرين. ويرسكول ينتهي تعريفنا من التوقع هنا لأنه موضوع يمكن أن تصبح أكثر تعقيدا بكثير. كتب فان ثارب على نطاق واسع حول هذا الموضوع واحد من المفاهيم الأساسية التي يعلم. كما يمكنك أن تصبح أكثر وأكثر دراية R - مضاعفات، موقف التحجيم وتطوير النظام، وسوف تصبح التوقعات أسهل بكثير لفهم. لإتقان بأمان فن التداول أو الاستثمار، وأفضل ما في وسعها لتعلم وفهم كل هذه المواد. قد تبدو معقدة في بعض الأحيان، ولكننا نشجعكم على المثابرة. عندما كنت فهم حقا والعمل على اتقان ذلك، وسوف المنجنيق فرصك في النجاح الحقيقي في الأسواق. أفضل مكان لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع: مقدمة في وضع سيزينغتراد دورة التعلم الإلكتروني كيف يمكنك أن تقرر كم يجب أن خطر على التجارة الخاصة بك المقبل المخاطر كثيرا، وكنت قد تفجير حسابك. المخاطر قليلا جدا وفوز كبير ورسرسكوت حتى تدفع لتناول العشاء الخاص بك. ثاربرسكوس مقدمة في وضع استراتيجيات سيزينغتريد يتضمن بالطبع أنشطة التعلم السمعية والبصرية والتفاعلية التي تفسر هذا الموضوع معقدة في شروط واضحة وسهلة الفهم. سوف تتعلم أساسيات استراتيجيات التحجيم الموقف والفرق الدراماتيكي أنها يمكن أن تجعل في النتائج الخاصة بك. لأن الدورة هي مقدمة لوضع استراتيجيات التحجيم، فإنه يغطي المواد الأساسية، ويقدم بداية كبيرة في عملية فهم واستخدام المفاهيم ويشمل المواد على فهم التوقعات، بما في ذلك الأمثلة. الكتاب دليل محدد لتحديد المواقع التحجيم يغطي مواد واسعة جدا ويذهب إلى عمق التقنية في العديد من المجالات. وكما يوحي اسمها، فإنه في الواقع نهائي تماما. ومع ذلك، فإن بعض الناس يجدون استراتيجيات تحديد المواقع الموقف ليكون موضوعا معقدا، ولها صعوبة في استيعاب وتطبيق الأفكار من الكتاب، لذلك وضعنا هذا بالطبع الإلكترونية لمجموعتين رئيسيتين من الناس: المتعلمين أوتوريفيسوال الذين يتعلمون بشكل أكثر فعالية من تعليمي شكل كامل من الميزات التفاعلية، وأولئك الذين أرنت مهتمة حقا في الجوانب التقنية أعمق من استراتيجيات التحجيم الموقف ولكن ندرك أن مقدمة للموضوع لا تزال تساعد تجارتهم. هذه الدورة مثالية للمهنيين مشغول الذين يحتاجون إلى وسيلة عملية لفهم المخاطر وكيفية الحفاظ على الخسائر إلى أدنى حد ممكن. ونحن نرى مسار طبيعي للدراسة بدءا من الدورة الإلكترونية ومن ثم الانتقال إلى دليل نهائي. سوف تتعلم أيضا الكثير عن طرح التحجيم عندما كنت تلعب تحجيم تحجيم لعبة محاكاة. مستويات الثلاثة الأولى هي فري ترادينغ 101: التوقعات المتوقعة جنبا إلى جنب مع تحديد حجم الموقف وربما هما أهم عاملين في نجاح التداول التجاري. للأسف معظم الناس لم يسمع حتى من هذا المفهوم. من 30 أو نحو ذلك كتب التداول I8217ve قراءة سوى عدد قليل حتى لمسة على أي جانب من جوانب إدارة الأموال. فقط واحدة من تلك حفنة من الكتب ناقش المتوقع. بعبارات بسيطة، متوسط ​​التوقعات هو متوسط ​​المبلغ الذي يمكن أن تتوقعه للفوز (أو الخسارة) لكل دولار معرض للخطر. هنا 8217s صيغة التوقع: احتمال (احتمال فوز معدل الربح) 8211 (احتمال خسارة متوسط ​​الخسارة) وكمثال على ذلك، يقول ليج 8217 أن المتداول لديه نظام ينتج صفقات الفوز 30 من الوقت. هذا التاجر 8217s متوسط ​​الفوز شبكات التجارة 10 في حين خسر الصفقات تفقد 3. حتى لو كان يتداول 10،000 المواقف المتوقع له: (0.3 1،000) 8211 (0.7 300) 90 لذلك على الرغم من أن هذا النظام ينتج الصفقات الخاسرة 70 من الوقت المتوقع لا تزال إيجابية، وبالتالي يمكن للتاجر كسب المال على مر الزمن. يمكنك أيضا أن ترى كيف يمكن أن يكون لديك نظام ينتج الصفقات الفوز معظم الوقت ولكن سيكون له متوسط ​​متوقع إذا كان متوسط ​​الخسارة أكبر من متوسط ​​الفوز: (0.6400) 8211 (0.4 650) -20 في الواقع، هل يمكن أن يأتي مع أي عدد من السيناريوهات التي من شأنها أن تعطيك إيجابية، أو سلبية، المتوقع. الشيء المثير للاهتمام هو أن معظمنا سوف يشعر على نحو أفضل مع النظام الذي أنتج المزيد من الصفقات الفوز من الخاسرين. الغالبية العظمى من الناس سيكون لديهم الكثير من المتاعب مع النظام الأول أعلاه بسبب ميلنا الطبيعي أن تريد أن تكون على حق في كل وقت. ومع ذلك يمكننا أن نرى فقط من هذين المثالين أن نسبة الصفقات الفائزة ليست العامل الأكثر أهمية في بناء نظام. كما يشير الدكتور فان ك. ثارب إلى: 8230 نظام التداول الخاص بك يجب أن يكون متوقعا إيجابي ويجب أن نفهم ما يعنيه ذلك. التحيز الطبيعي أن معظم الناس لديهم هو الذهاب لأنظمة الاحتمال عالية مع موثوقية عالية. ونحن جميعا نعطي هذا التحيز التي تحتاج إلى أن تكون على حق. تدرس مدرسة W8217re في المدرسة أن 94 في المئة أو أفضل هو A و 70 أو أقل هو الفشل. لا شيء أقل من 70 مقبول. الجميع يبحث عن أنظمة دخول موثوقية عالية، ولكن توقعه هو المفتاح. والمفتاح الحقيقي للتوقع هو كيف يمكنك الخروج من الأسواق ليس كيف تحصل في. كيف تأخذ الأرباح وكيف يمكنك الخروج من وضع سيئ لحماية الأصول الخاصة بك. المتوقع هو حقا مبلغ you8217ll جعل على متوسط ​​لكل دولار خطر. إذا كان لديك منهجية التي تجعلك 50 سنتا أو أفضل لكل دولار خطر، أن 8217s رائع. معظم الناس دون 8217t. وهذا يعني إذا كنت خطر 1000 أن كنت 8217ll جعل على المتوسط ​​500 لكل التجارة 8211 أن 8217s متوسط ​​الفائزين والخاسرين معا. في 8216 التجارة طريقك إلى الحرية المالية 8216 الدكتور ثارب يحدد العناصر الأربعة التالية من التوقع (في نفس القسم من الكتاب الدكتور ثارب يناقش أيضا كيف يجب أن حجم الاستثمار رأس المال الخاص بك ونموذج موقف التحجيم الخاص جنبا إلى جنب مع المتوقع I8217ll الحديث عن موقف التحجيم في وظيفة أخرى، ولكن أنا أوصى قراءة كتاب Tharp8217s لفهم دقيق لهذه المفاهيم.): الموثوقية، أو ما النسبة المئوية من الوقت لكسب المال. الحجم النسبي لأرباحك مقارنة بخسائرك. كلفة صنع التجارة. (عمولة أمب الانزلاق) كم مرة تحصل على فرصة للتجارة. البند الرابع في تلك القائمة هو جانب مهم جدا وغالبا ما يتم تجاهلها من التداول. إذا كان لديك نظامان لهما نفس التوقع الإيجابي، فإن LE8217s يقولان 100، فإن النظام الذي ينتج المزيد من الصفقات سيزيد من المال بمرور الوقت. على سبيل المثال، ينتج النظام A 3 صفقات أسبوعيا بينما ينتج النظام B 10 صفقات أسبوعيا. بعد أسبوع واحد فقط ب كان من شأنه أن يجعل 1000 في حين أن A سوف يكون فقط جعلت 300. وقد ناقش غاري B. سميث هذا من قبل: أعتقد أن بلدي الإنصاف كما المخزون. في هذا الصدد، هدفي هو تحقيق أقصى قدر من الربح لكل دولار، ولكن الربح لكل دولار يوميا. في جوهرها، أحاول أن أقوم بتخصيص نسبة مئوية صغيرة على الإنصاف كل يوم، ولكن مركب هذا المبلغ في أسرع وقت ممكن. وفي مقال آخر قال غاري: س: ما هو الجانب من التداول أخذت لك أطول لتعلم غس: I8217d يقول وجهة نظر أن بلدي الأسهم هو نفس المخزون التجزئة 8217s. الربح الخاص بك قطعة لا 8217t المسألة إذا كنت أبدا تحويل المخزون الخاص بك. والدوران الخاص بك doesn8217t المسألة إذا كنت 8217re فقدان المال على كل عملية بيع. ما يهم هو الأرباح دوران الربح لكل قطعة. أن 8217s نفس المفهوم أحاول أن تنطبق على بلدي التداول. أبدأ مع 1 وأريد أن أعرف كيفية تحويل ذلك بسرعة إلى 10. معظم الناس يركزون على شراء الأسهم في 20 وبيعه في 40، ونادرا ما يهتمون كم من الوقت يستغرق منهم للقيام بذلك. ومع ذلك، إذا كان خلال ذلك الوقت يمكنني شراء 10 20 أسهم وبيعها كل على 10 مكاسب، I8217m الطريق إلى الأمام إذا كنت لا تزال في مجمع بلدي الأسهم. لمسة على أهمية حجم الأسهم الخاصة بك وموقف التحجيم I8217ll استخدام جزء من كرة الثلج استعارة المجاز الذي يستخدمه ثارب في كتابه: تخيل أنك تختبئ وراء جدار كبير من الثلوج. شخص ما هو رمي كرات الثلج على الحائط الخاص بك، والهدف الخاص بك هو الحفاظ على الحائط الخاص بك كبيرة قدر الإمكان للحصول على أقصى قدر من الحماية. وهكذا، فإن الاستعارة على الفور تشير إلى أن حجم الجدار هو متغير مهم جدا. إذا كان الجدار هو صغير جدا، كنت cann8217t تجنب الحصول على ضرب. ولكن إذا كان الجدار هائل، فأنت على الأرجح لن تحصل على ضرب. حجم الأسهم الأولي الخاص بك هو قليلا مثل حجم الجدار. في الواقع، قد تعتبر رأس المال الخاص بك البداية لتكون جدار المال الذي يحميك. وكلما كان لديك المزيد من المال، على افتراض أن جميع المتغيرات الأخرى (مكونات المتوقع المذكورة أعلاه) هي نفسها، والمزيد من الحماية سيكون لديك. الآن تخيل أن الشخص رمي كرات الثلج في لك اثنين من أنواع مختلفة من كرات الثلج 8212 كرات الثلج البيضاء وكرات الثلج السوداء. كرات الثلج البيضاء هي قليلا مثل الصفقات الفوز. انهم ببساطة التمسك جدار الثلوج وزيادة حجمها 8230. تخيل أن كرات الثلج السوداء تذوب الثلوج وجعل ثقبا في الجدار يعادل حجمها. قد تفكر في كرات الثلج السوداء كما 8220antisnow.8221 وهكذا، إذا كان الكثير من كرات الثلج السوداء ألقيت على الحائط، وسوف تختفي قريبا أو على الأقل لديها الكثير من الثقوب في ذلك. كرات الثلج السوداء هي الكثير مثل فقدان الصفقات 8212 أنها رقاقة بعيدا في الحائط الخاص بك من الأمن 8230 يستمر ثارب المشي القارئ من خلال سيناريوهات وإمكانيات مختلفة. مثل النظر في الأحجام النسبية من كرات الثلج من كل لون. ماذا يحدث للجدار الخاص بك بعد أن ضرب من قبل بعض الصخور السوداء من الثلوج أو النظر في كيفية معدل الذي يتم طرح كرات الثلج يؤثر على الجدار. يمكنك أن ترى مدى أهمية كل جانب من جوانب التوقع هو فضلا عن أهمية كبيرة لكلا من كمية الأسهم (حجم الجدار الخاص بك) وموقف التحجيم (والتي سوف تحدد حجم كرات الثلج). إن التوقع، وتحديد المواقع، والجوانب الأخرى لإدارة الأموال هي أهم بكثير من اكتشاف نظام دخول الكأس المقدس أو المؤشرات. للأسف تقنيات الدخول هي حيث تركز الغالبية العظمى من الكتب ورؤساء الحديث اهتمامهم. هل يمكن أن يكون أكبر نظام قطف الأسهم في العالم ولكن ما لم تأخذ هذه المسألة إدارة الأموال بعين الاعتبار قد لا يكون لديك أي أموال اليسار لتجارة النظام. يجب أن يكون وجود نظام يمنحك توقعا إيجابيا في طليعة عقلك عند وضع خطة التداول.